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期权原理与影响因素分析.pdf

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    章

    18：估值

    习题集

    1.

    看跌的价值也会随着波动率的上升而增加。我们可以通过看跌‑看涨平价定

    理理解如下：

    P=C–S+PV(X)+PV(Dividends)

    0

    在给定价格S和无风险利率的情况下，若因波动率上升导致看涨价格

    C上涨，则看跌价格P也必须同步上涨，才能维持平价关系的等式成立。

    2.

    看涨执行价格每增加1

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