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极值分析在市场风险中应用研究.pdfVIP

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  • 2026-08-24 发布于北京
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极值分析在市场风险中应用研究.pdf

    表格

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    STAT

    3322

    市场风险分析

    示例课程11

    •极值分析的目标是量化过程在异常大或异常小水平上的随机行为。特别是，极值分析通

    常需要估计比已观测到的更的概率。

    •设X1,

    ...,

    Xn为一列具有共同分布函数F的独立随量。Mn表示在n个时间单位观测中

    过程的最大值。理论上，Mn的分布可以精确推导出所有n值的情况：

    $$

    \begin{array}{l}

    P

    r

    (M

    _{n}

    z)

    =P

    r

    (X

    _{

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