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基于深度强化学习的量化交易策略优化

一、引言

随着全球资本市场的不断发展与信息技术的持续迭代，量化交易已经成为资本市场中重要的交易方式，通过数理模型、统计方法生成交易决策，克服人工交易的情绪偏差，提升交易决策的纪律性与一致性。过去很长一段时间里，量化交易的核心策略以人工挖掘因子、构建线性模型为主，在市场有效性相对较低的阶段取得了不错的收益。但随着资本市场定价效率不断提升、市场参与者结构持续变化，传统量化策略的短板日益凸显：人工挖掘因子的边际效益不断递减，因子失效速度越来越快，线性模型难以捕捉市场中复杂的非线性动态，分模块优化的决策链条难以实现全局最优，这些问题都推动着行业寻找更具适应性的量化技术方案。

近年来人工智能技术的快速发展，为量化交易策略的迭代提供了新的可能，其中深度强化学习技术因为天生适配序列决策场景，受到了学界和业界的广泛关注。与传统机器学习方法依赖标注数据做静态预测不同，深度强化学习可以通过智能体与交易环境的持续交互，以长期累计收益最大化为目标动态调整决策，实现从数据输入到交易动作输出的端到端优化，在逻辑上与交易决策的本质高度契合。但在实际落地过程中，由于金融市场本身的复杂性与特殊性，直接套用其他场景的深度强化学习算法往往会出现泛化能力差、过拟合严重、风险控制不足、实盘表现与回测差距大等问题，必须结合金融市场的运行规律与实盘交易的现实约束，对策略进行全方位的优化，才能