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2026年金融风险管理师考试题含信用风险评估模型

一、单选题（共10题，每题2分）

题目：

1.某商业银行采用内部评级法（IRB）评估企业客户的违约概率（PD），若某客户的PD为5%，则其信用风险等级应属于以下哪一类？

A.优质客户

B.中等风险客户

C.高风险客户

D.极端风险客户

2.在信用风险评分模型中，以下哪项指标通常不作为核心变量？

A.资产负债率

B.呆账率

C.客户年龄

D.企业规模

3.假设某公司债券的信用评级由AAA降至AA，根据评级迁移矩阵，其未来一年的违约概率（PD）预计会上升约多少个百分点？

A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.2.0%

4.以下哪种方法不属于传统的信用风险评估模型？

A.专家判断法

B.逻辑回归模型

C.神经网络模型

D.违约概率（PD）模型

5.某银行采用K-S检验评估信用评分模型的区分能力，若K-S值为0.2，则该模型的信用区分能力如何？

A.非常强

B.较强

C.一般

D.较弱

6.在信用风险压力测试中，以下哪项假设最符合极端情景下的风险表现？

A.市场利率上升10%

B.企业盈利增长20%

C.宏观经济衰退30%

D.行业政策利好50%

7.根据BaselII协议，银行对内部评级法（IRB）下的违约损失率（LGD