原创力文档量化专题报告|2026-08-25
基于随机微分方程的橡胶跨品种套利研究
摘要
天然橡胶与20号胶共享天然橡胶供需基础，价格长期联动，是跨品种套利的一个经典
案例。但两者之间交割品、主力合约月份与期限结构的差异会持续改变二者的正常价
差中枢，简单价差因而难以稳定代表相对定价偏离。本文从长期均衡识别入手，将主
力月份组合与两个品种的期限结构纳入协整关系，以平稳的协整残差构建Z-score基准
策略，并进一步利用随机微分方程（SDE）刻画残差的
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