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2026年量化策略回测注意事项试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题，共40分）

1.在量化策略回测中，“前视偏差”指的是下列哪种情况？

A.使用了未来才能获得的数据

B.忽略了交易成本

C.样本内表现优于样本外

D.数据频率不一致

答案A

2.幸存者偏差产生的主要原因是？

A.回测区间过短

B.只使用当前存续的标的，忽略了已退市或消失的标的

C.交易成本设置过低

D.参数优化过度

答案B

3.回测收益率曲线出现几乎无回撤的“完美”直线上升，最可能的原因是？

A.策略确实非常优秀

B.存在前视偏差或未来函数

C.数据频率过高

D.设置了止损

答案B

4.下列哪个指标对极端亏损最为敏感？

A.夏普比率

B.索提诺比率

C.最大回撤

D.胜率

答案C

5.在回测中，对交易成本的合理处理方式是？

A.忽略不计

B.只考虑佣金

C.考虑佣金、印花税、滑点与冲击成本

D.只考虑印花税

答案C

6.参数优化中，参数数量越多，样本内表现越好，但样本外表现明显变差，这属于？

A.欠拟合

B.过拟合

C.数据泄漏

D.幸存者偏差

答案B

7.回测时使用“收盘价成交”假设，可能造成？

A.高估收益

B.低估收益

C.没有影响

D.增加滑点

答案A

8.关于“样本外测试”，下列说法正确的是？

A.