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2026年精算师风险模型考试试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

2026年我国偿二代三期监管规则下，财险公司计量高碳排放行业承保的ESG转型风险时，应优先采用的核心计量模型是（）

A.修正Merton违约模型

B.气候转型压力测试模型

C.调整后资本资产定价模型

D.条件风险价值(CoVaR)模型

正确答案：B

答案解析：2025年底银保监会发布的《偿二代三期补充监管规则》明确要求，财险公司计量ESG转型风险时需以气候转型压力测试模型为核心，设置3年、5年、10年三类转型情景，覆盖碳价上升、高耗能行业产能限制、环保政策收紧等核心冲击因子，测算不同情景下的赔付率变动和资本占用。选项A主要用于信用风险违约计量，选项C用于投资组合收益测算，选项D用于系统性风险计量，均不符合转型风险计量的监管要求。

针对生成式AI在精算定价、准备金测算等场景应用带来的异质性操作损失风险，保险公司计量该类操作风险时应优先选用的优化模型是（）

A.传统损失分布法(LDA)

B.贝叶斯网络模型

C.加入异质性损失加权的调整LDA模型

D.极值理论(EVT)模型

正确答案：C

答案解析：生成式AI带来的操作损失具有低频高损、异质性强的特征，传统LDA模型假设损失服从同分布，无法覆盖AI模型失效、数据泄露等新型损失的尾部特征