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资产组合理论试题及答案

一、单选题（每题1分，共10分）

1.资产组合理论是由哪位经济学家提出的？（）

A.马科维茨

B.米勒

C.莫迪利亚尼

D.弗兰科·莫迪利亚尼

【答案】A

【解析】资产组合理论是由哈里·马科维茨提出的。

2.在马科维茨的资产组合理论中，投资者追求的是（）。

A.最高的收益

B.最小的风险

C.收益与风险的平衡

D.无风险收益

【答案】C

【解析】马科维茨的资产组合理论的核心是追求在既定风险水平下的最高收益，或在既定收益水平下的最低风险，即收益与风险的平衡。

3.以下哪种资产组合策略通常被认为是最保守的？（）

A.货币市场基金

B.混合型基金

C.股票型基金

D.高收益债券基金

【答案】A

【解析】货币市场基金通常被认为是最保守的资产组合策略，风险最低。

4.资产组合的方差是衡量什么的指标？（）

A.单个资产的风险

B.资产组合的风险

C.市场的风险

D.无风险利率

【答案】B

【解析】资产组合的方差是衡量资产组合整体风险的指标。

5.以下哪种情况会导致资产组合的协方差增加？（）

A.资产收益率的相关性增加

B.资产收益率的相关性减少

C.资产收益率的方差增加

D.资产收益率的方差减少

【答案】A

【解析】资产组合的协方差是衡量两个资产收益率之间相互变动关系的指标，相关性增加会导致协方差增加。

6.在资产组合理论中，以下哪种资产通常被认为是不相关的？（）

A.