2026年寿险精算师投资实务试题及答案.docx

2026年寿险精算师投资实务试题及答案

1.单项选择题

1.某大型寿险公司最新制定的2026-2030年资产战略配置规划中，明确要求权益类资产的持仓波动对净资产的影响比例不超过5%，当前公司净资产为2000亿元，市场预估未来1年沪深300指数的最大回撤为25%，在不考虑其他权益资产波动差异的情况下，该公司权益类资产的战略配置上限最接近以下哪一数值？

A.300亿元B.400亿元C.500亿元D.600亿元

答案：B

解析：根据风险预算约束，权益资产波动对净资产的影响=权益配置规模×最大回撤≤净资产×允许波动比例，代入题干数据可得：X×25%≤2000×5%，计算可得X≤100/0.25=