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投资管理师试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.某投资者持有一个由股票A（权重60%，预期收益率12%，标准差20%）和股票B（权重40%，预期收益率8%，标准差15%）组成的投资组合，若两者相关系数为0.5，该组合的预期收益率为（）

A.10.4%B.11.2%C.9.8%D.10.8%

2.根据有效市场假说，技术分析无法获得超额收益的市场属于（）

A.弱式有效市场B.半强式有效市场C.强式有效市场D.无效市场

3.某5年期债券面值1000元，票面利率6%，每年付息一次，当前市场利率5%，该债券的理论价格为（）（已知5年期5%的年金现值系数为4.3295，复利现值系数为0.7835）

A.1043.29元B.1021.64元C.1086.53元D.987.45元

4.以下关于夏普比率的表述，正确的是（）

A.衡量单位非系统性风险的超额收益

B.计算公式为（投资组合收益率-无风险利率）/投资组合标准差

C.仅适用于完全分散化的投资组合

D.数值越小，风险调整收益越高

5.某基金近3年收益率分别为15%、-5%、20%，则其几何平均收益率为（）

A.9.58%B.10.00%C.8.33%D.12.35%

6.以下不属于战术性资产配置特点的是（）

A.调整