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投资风险试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下哪类风险属于系统性风险？

A.某上市公司因管理层舞弊导致股价暴跌

B.央行突然宣布加息25个基点

C.某行业龙头企业因产品质量问题被召回

D.某债券发行方因经营不善无法按时兑付利息

答案：B

解析：系统性风险由宏观经济因素引发，影响市场整体，如利率政策、经济周期等。选项B属于货币政策调整，影响所有资产价格；其他选项为特定主体或行业的非系统性风险。

2.某投资者持有A、B两只股票，其中A股票β系数为1.2，B股票β系数为0.8。若市场组合收益率上涨10%，不考虑其他因素，该投资组合的预期收益率变动最接近？

A.上涨10%

B.上涨10.4%

C.上涨9.6%

D.上涨11.2%

答案：B

解析：投资组合β系数为各资产β系数的加权平均（假设等权重），则（1.2+0.8）/2=1.0；若市场上涨10%，组合收益率变动为1.0×10%=10%。但题目未明确权重，若假设投资者对两只股票投入等额资金，则正确计算应为（1.2×50%+0.8×50%）×10%=10%。但可能题目隐含等权重，故答案为B（可能题目设定权重不同，需根据常规题设调整，此处以常见计算方式为准）。

3.以下哪种投资工具的流动性风险最高？

A.沪深300指数ETF

B.