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投资管理类试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列关于有效市场假说的表述中，正确的是（）。

A.弱式有效市场中，技术分析无法获得超额收益

B.半强式有效市场中，基本面分析可以获得超额收益

C.强式有效市场中，内幕信息持有者无法获得超额收益

D.所有有效市场形式均假设市场参与者完全理性

2.某投资组合的预期收益率为12%，无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，该组合的标准差为20%。则该组合的夏普比率为（）。

A.0.45

B.0.60

C.0.75

D.0.90

3.某公司股票的β系数为1.5，市场无风险利率为2%，市场风险溢价为8%，则该股票的必要收益率为（）。

A.10%

B.12%

C.14%

D.16%

4.债券A的剩余期限为5年，票面利率6%（每年付息），面值1000元，当前市场利率为5%。若市场利率上升100个基点（即1%），该债券价格变动的近似百分比为（）（久期计算采用麦考利久期，假设修正久期=麦考利久期/(1+市场利率)）。

A.-4.38%

B.-4.17%

C.-3.92%

D.-3.76%

5.下列关于市盈率（P/E）估值法的表述中，错误的是（）。

A.适用于盈利稳定且持续的