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2026年金融投资决策模拟题库.docx

2026年金融投资决策模拟题库.docx

    2026年金融投资决策模拟题库

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.在2026年金融投资决策中，某投资者采用均值为10%、标准差为15%的资产组合，若该组合投资于两种资产，权重分别为60%和40%，且两种资产的相关系数为0.3，则该组合的预期收益率和方差分别为（）。

    A.9.6%、9.45%

    B.10.2%、10.8%

    C.8.4%、7.56%

    D.11.4%、12.3%

    解析：预期收益率=60%×10%+40%×10%=10%；方差=0.62×152+0.42×152+2×0.6×0.4×0.3×152=9.45

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