机工社课件金融风险管理 第17章 资本管理与资本规划.pptxVIP

金融风险管理第十七章：资本管理与资本规划授课专家

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2026年6月

本章教学目标01理解核心概念清晰界定账面资本、监管资本与经济资本的内涵，辨析三者在商业银行经营管理中的本质区别与关联。02掌握监管指标熟练掌握资本充足率（三档）与杠杆率的计算公式、监管达标要求，并深刻理解其背后的宏观审慎与微观审慎经济含义。03精通计量方法系统掌握信用风险、市场风险、操作风险加权资产的多种计量方法，包括标准法与高级计量法的适用场景与关键流程。04应用经济资本深入理解经济资本的内涵，掌握基于非预期损失和风险价值（VaR）的资本配置方法，学会运用经济资本工具优化业务结构与风险收益。05构建规划思维把握商业银行资本规划的目标、原理与核心技术，了解内源融资与外源融资等主要资本补充方式，建立前瞻性的资本管理与规划思维。

本章内容目录01.引言：资本管理的重要性从宏观视角解析资本管理在现代金融体系中的核心地位与价值。02.17.1资本监管指标计算掌握资本充足率、杠杆率等关键监管指标的具体计算逻辑与口径。03.17.2资本定义与计算深度解析核心一级资本、一级资本及二级资本的构成要素与核算方法。04.信用风险加权资产计量（权重法/IRB法）对比学习权重法的标准化计量与内部评级法(IRB)的风险敏感型计量体系。05.17.5-17.7市场风险加权资产计量