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期货最优套期保值比率估计方法与应用.pdf

期货最优套期保值比率估计方法与应用.pdf

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    期货最优套期保值比率的估计

    准差分别为和五对利用最小方差套期比的套保组合进行绩效评估OLS模型套ECM模型套保组合保组合ECMBGARCH模型套保组合未经过套保的组合套期保值比率组合收益率标准差可以看出经过套期保值的组合收益率方差都比未经过套期保值的收益率方差小这说明

    一、理论基础

    （一）简单回归模型(OLS)

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