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2026年FRM二级市场风险真题.docx

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    2026年FRM二级市场风险真题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题

    1.根据市场风险管理的定义，以下哪项不属于市场风险的主要特征？

    A.风险来源于市场价格（如利率、汇率、股价）的波动。

    B.风险影响机构的盈利能力或资本充足率。

    C.风险可以通过分散投资完全消除。

    D.风险涉及在金融市场中交易的各种资产。

    2.某投资组合在持有期内的收益呈正态分布，预期收益为10%，标准差为15%。使用参数法计算1年期、95%置信水平的VaR（以每日收益为基础，假设每年交易

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