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2026年金融风险管理师测试题集含风险评估模型

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

考察点：风险评估模型的基本概念与行业应用

1.在商业银行信用风险评估中，以下哪种模型属于逻辑回归模型的典型应用？

A.Z-Score模型

B.迪氏风险模型（DeutscheBankRiskModel）

C.VASCO模型

D.K-Means聚类模型

2.以下哪种风险评估方法更适用于短期流动性风险分析？

A.情景分析（ScenarioAnalysis）

B.敏感性分析（SensitivityAnalysis）

C.压力测试（StressTesting）

D.VaR模型

3.在保险行业，用于评估非寿险公司偿付能力的模型是？

A.BaselII框架

B.SolvencyII框架

C.CCAR模型

D.IFRS9模型

4.以下哪种模型不属于机器学习在金融风险中的应用？

A.神经网络模型

B.逻辑回归模型

C.线性回归模型

D.蒙特卡洛模拟

5.在评估市场风险时，以下哪种模型考虑了交易对手信用风险？

A.VaR模型

B.Copula模型

C.GARCH模型

D.CreditMetrics模型

6.在投资组合风险管理中，以下哪种模型用于衡量投资组合的波动性？

A.Beta系数

B.