2026年期货从业《期货市场风险管理案例》模拟冲刺卷.docxVIP

2026年期货从业《期货市场风险管理案例》模拟冲刺卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.某期货公司客户张某开立了标准仓单交易账户，其保证金比例为15%。当该账户的持仓价值发生10%的波动时，张某的保证金水平可能触及的预警线是（）。

A.10%

B.12.5%

C.15%

D.20%

2.下列关于基差风险的说法，错误的是（）。

A.基差风险是指期货价格与现货价格之间的差异发生变化带来的风险。

B.基差风险主要影响套期保值的效果。

C.基差风险可以通过选择合适的交割月份来完全消除。

D.基差风险是套期保值者需要承担的一种风险。

3.某投资者持有大量沪深300股指期货合约，担心未来股市下跌，于是卖出10手沪深300股指期货合约进行套期保值。随后，该投资者发现其持有的股票组合的贝塔系数为1.2。为了更好地进行套期保值，该投资者应该（）。

A.增加卖出的股指期货合约数量。

B.减少卖出的股指期货合约数量。

C.不进行任何调整。

D.持续监控套期保值效果，并根据市场变化进行调整。

4.下列关于保证金制度的说法，正确的是（）。

A.