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2026年金融风险管理师专业知识模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

要求：请选择最符合题意的选项。

1.某商业银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其评级体系将借款人分为AAA、AA、A、B、C五个等级。若某借款人评级为A级，其违约概率（PD）估计为2%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。根据巴塞尔协议III，该借款人的风险加权资产（RWA）需按以下公式计算：

RWA=EAD×PD×LGD×12.5。若监管要求资本充足率不低于8%，该银行至少需持有多少资本覆盖该笔风险？（）

A.10万元

B.12.5万元

C.15万元

D.20万元

2.某跨国企业持有大量美元计价的债券，面临汇率波动风险。为对冲风险，其财务总监考虑使用远期外汇合约。若当前美元兑人民币汇率6.0，远期贴水100点，该企业计划6个月后购入200万美元，其预计购入成本为多少？（）

A.1200万元

B.1201万元

C.1202万元

D.1203万元

3.某基金管理人采用马尔可夫模型模拟市场情绪波动，发现当前市场情绪状态为“乐观”的概率为60%，若处于“乐观”状态，下一期转为“悲观”的概率为30%，转为“稳定”的概率为50%。若当前市场情绪为“稳定”，下一期转为“乐观”的概率