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2026年金融风险管理模型与工具应用试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.在中国银行业，用于评估信贷风险的内部评级法（IRB）模型中，核心风险参数不包括以下哪项？

A.欺诈风险系数

B.期限错配率

C.违约概率（PD）

D.资产质量衰退率

2.欧盟《金融工具市场指令II》（MiFIDII）对交易员行为风险管理的主要工具是：

A.VaR模型

B.ES模型

C.市场冲击模型

D.CoVaR模型

3.以下哪种方法不属于压力测试中常用的敏感性分析方法？

A.盈利能力缺口分析

B.单因素敏感性测试

C.极端场景模拟

D.蒙特卡洛模拟

4.日本金融机构在评估汇率风险时，通常采用以下哪种模型？

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.DCC模型

D.VaR模型

5.在美国监管框架下，银行对市场风险计量需满足的最低资本要求依据：

A.IRB方法

B.BaselIII标准

C.Dodd-Frank法案

D.STS协议

6.中国保险业用于评估再保险风险的模型中，核心指标不包括：

A.期望损失（EL）

B.风险价值（VaR）

C.超额损失（UL）

D.准备金充足率

7.在英国，用于监管系统性风险的压力测试框架主要参考：

A.BaselII

B.CCAR

C