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2026年金融风险管理师认证模拟试题及答案解析

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行面临信用风险，其内部评级法（IRB）模型显示某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万美元。若该客户未违约时的现金流收益率为3%，则该客户对银行的期望损失（EL）是多少？

A.20万美元

B.25万美元

C.30万美元

D.35万美元

2.假设某投资组合包含两种资产，资产A的方差为0.04，资产B的方差为0.09，两者之间的相关系数为0.6。若两种资产的权重分别为60%和40%，则该投资组合的方差是多少？

A.0.0544

B.0.0676

C.0.0812

D.0.0956

3.某公司发行了5年期债券，面值为1000万元，票面利率为6%，每年付息一次。若市场要求的到期收益率为7%，则该债券的当前市场价格最接近于？

A.950万元

B.980万元

C.1000万元

D.1020万元

4.某基金管理人采用风险平价策略进行资产配置，其投资组合中包含股票、债券和现金三种资产，预期收益率分别为12%、6%和2%，标准差分别为20%、10%和0。若投资比例需符合风险平价要求，则股票在投资组合中的权重约为？

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

5.