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2026年期权卖方策略风控测试题及参考答案

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分，每题仅有1个正确答案）

1.2026年沪深300ETF（510300）期权义务仓初始保证金计算公式为：权利金前结算价+max（合约标的前收盘价×保证金比例-虚值额，合约标的前收盘价×最低保证金比例），其中认购期权最低保证金比例、认沽期权最低保证金比例分别为：

A.5%、5%B.5%、4%C.7%、6%D.6%、7%

2.期权卖方承担的非线性风险中，临近到期时平值期权的哪项希腊字母数值会快速攀升，带来价格波动风险：

A.ThetaB.GammaC.VegaD.Rho

3.2