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金融学金汇所风险管理实习报告

一、摘要

2023年7月1日至2023年8月31日，我在金融学金汇所担任风险管理实习生，负责信用风险数据建模与压力测试。通过运用Python对2022年全年的1.2万笔企业贷款数据进行清洗与特征工程，构建了包含10个核心变量的逻辑回归模型，模型AUC值达0.82，准确率提升12%。参与设计并执行了10组不同经济情景的压力测试，发现极端情况下不良贷款率将上升至18.5%，为风险对冲策略提供了量化依据。实习期间，系统掌握并实践了风险计量模型开发全流程，包括数据标准化（采用Zscore法）、样本分层（按规模分为大中小三组）及回测验证（KS检验P值小于0.05），形成了一套可复用的风险预警方法论。

二、实习内容及过程

2023年7月1日到8月31日，我在金融学金汇所做风险管理实习生，主要搞信用风险评估那块儿。刚开始是熟悉公司用的风控系统，他们那套挺复杂的，涉及很多数据治理环节。我的任务是帮团队整理2022年的1.2万条企业贷款数据，得把缺失值、异常值处理掉，还得给些特征正则化。7月中旬，我开始接手一个小项目，用Python搭个逻辑回归模型，筛选潜在坏账客户。那段时间挺磨人的，数据量太大，电脑差点卡死，后来学了点pandas的优化技巧，比如用chunksize分块读数据，效率明显。8月初，团队让我参与压力测试，模拟经济下行时贷款违约率啥的。我搞了10组情景，发现