2026年《期货从业资格》（期货投资分析）考点强化与全真模拟测试卷.docxVIP

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2026年《期货从业资格》（期货投资分析）考点强化与全真模拟测试卷

考试时间：120分钟;满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含单选题、多选题、判断题、简答题及案例分析题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某研究员构建了一个铜期货价格的多元线性回归模型，以LME铜价、国内PMI、美元指数、原油价格为自变量，沪铜期货价格为因变量。回归结果显示，LME铜价的系数为0.8，且t检验显著；美元指数的系数为-120，但p值为0.13。若其他条件不变，美元指数上升1个点，以下说法正确的是（）

A.沪铜价格预计下降120元，该结论在95%置信水平下显著

B.沪铜价格预计下降120元，但美元指数的影响不显著

C.沪铜价格预计上升120元，且美元指数是重要影响因素

D.无法判断沪铜价格变动，因为模型整体R2过低

某套期保值者持有螺纹钢现货空头，计划在期货市场进行买入套期保值。当前基差为-50元/吨，若未来基差走强至-20元/吨，则套期保值效果为（）

A.完全避险，盈亏相抵

B.获得盈利，基差走强对买入套保有利

C.产生亏损，基差走强导致买入套保效果变差

D.盈亏不确定，取决于现货价格走势

在分析大豆期货的持仓量变化时，某交易日持仓