应用随机过程》教学大纲（中文）.docVIP

应用随机过程

课程基本情况

课程编号课程总学时：40，其中：讲课：40，实验：0，上机：0

课程学分：2.5

课程分类：选修

开课学期：秋

开课单位：理学院应用数学系

适用专业：数学与应用数学专业

所需先修课：数学分析、概率论

课程负责人：王来生

课程内容简介

随机过程是研究随机现象客观规律性的数学学科。通过本课程的学习，让学生了解随机过程的基本概念以及它的基本理论和方法，从而使学生初步掌握处理随机现象的基本思想和方法，培养学生运用随机过程分析和解决实际问题的能力。

通过本课程的学习，使学生掌握随机过程的基本概念、分类方法，常见的正态随机过程，独立随机过程，独立增量过程、正交增量过程、泊松过程、平稳过程与马尔科夫过程等随机过程的基本理论简介与应用方法，学会识别不同的随机过程类型的分析方法，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

在教学中应适当结合相关的内容介绍随机过程知识在现代科学技术尤其是金融学方面的应用，开拓学生的知识面，提高学生学习本课程兴趣。

三、各部分教学纲要

第一章预备知识（2学时）

理解概率空间的意义；复习随机变量、分布函数、分布律和概率密度函数的概念，条件分布，函数的分布求法，常见的离散型与连续型分布，及多维随机变量的知识；复习随机变量的数学期望、方差、矩、协方差与协方差