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2025年FRM二级模拟题库《信用风险》题库附答案.docx

2025年FRM二级模拟题库《信用风险》题库附答案.docx

    2025年FRM二级模拟题库《信用风险》题库附答案

    一、单项选择题（每题5分，共20题，满分100分）

    1.某银行对企业发放一笔1年期贷款，EAD为1,000万元，估计违约概率PD为2%，预计回收率为40%。该笔贷款的预期损失（EL）最接近（）。

    A.8万元

    B.12万元

    C.20万元

    D.30万元

    答案B

    解析预期损失的公式为EL=EAD

    2.信用评级迁移矩阵的对角线元素通常表示（）。

    A.各评级违约的概率

    B.各评级升级的概率

    C.各评级保持不变的转移概率

    D.各评级降级的概率

    答案C

    解析矩阵元素p(i,j)表示

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