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互联网金融行业风控部风控员风险识别手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险管理基本概念

风险，在金融语境下，从来不是抽象的概念。一笔不良贷款的诞生，可能源自一个微小的信息不对称；一场市场波动，往往由看似不起眼的信用风险传导引发。互联网金融行业尤其如此，其业务模式的高度依赖数据、技术的特性，使得风险管理呈现出与传统金融截然不同的维度。所谓风险管理，本质上是一个动态的、系统性的过程，它要求风控人员不仅要识别潜在损失的可能性，更要量化这种可能性，并采取经济合理的措施来规避、转移或减轻风险敞口。

风险管理的基本要素包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。其中，风险识别是基础，需要风控员具备敏锐的洞察力，能够穿透复杂的产品结构和交易模式，捕捉到隐藏在数据背后的风险点。例如，在信贷业务中，借款人的历史信用记录、收入稳定性、负债情况等都是典型的风险识别维度。而风险评估则更为复杂，它不仅涉及对单一风险因素的量化分析，如利用统计模型计算违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD），还需要考虑风险因素之间的关联性，比如宏观经济波动对不同行业借款人的综合影响。一个成熟的评估体系，应当能够给出一个综合的风险评级，如使用内部评级法（IRB）对客户进行分层管理。

风险应对策略通常包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受。在互联网金融领域，风险降低（或称风险缓释）最为常见。例如