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机器学习在信用评分模型中的特征工程

一、引言

信用评分模型是金融机构评估借款人信用风险的核心工具，其准确性直接影响信贷业务的安全性与盈利性。传统信用评分多依赖线性模型，特征工程以人工筛选和简单转换为主，难以捕捉复杂的用户行为模式与风险关联（杜兰德，某年）。随着机器学习技术的普及，其强大的非线性拟合能力为信用评分带来了新的突破，但机器学习模型的性能高度依赖输入特征的质量——优质的特征不仅能提升模型的预测精度，还能增强模型的稳定性与可解释性（斯科尔科夫等，某年）。特征工程作为连接原始数据与机器学习模型的关键桥梁，逐渐成为信用评分领域的研究热点。本文将从特征的来源分类、核心处理流程、机器学习驱动的创