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非平稳序列预测的集成学习方法

一、引言

在经济金融、气象水文、能源电力等众多领域中，时间序列数据的预测分析是支撑决策制定的核心环节。与平稳序列相比，非平稳序列因其统计特性（如均值、方差、自相关系数等）随时间动态变化的特征，成为预测领域的难点与热点。例如，股票价格的涨跌受宏观经济政策、市场情绪等多重因素影响，呈现出明显的趋势性与突变性；气温序列则受季节更替、极端天气事件影响，兼具周期性与随机波动性；电力负荷序列更是随居民生活习惯、工业生产节奏变化，呈现复杂的多周期叠加特征。

传统的时间序列预测方法，如自回归移动平均模型（ARIMA），对序列的平稳性有着严格假设，面对非平稳序列时往往需要先进行差分处理，这不仅会丢失部分原始序列的时序信息，还难以捕捉序列中的非线性关系（Box等，2015）。而单一的机器学习模型，如支持向量机（SVM）、长短期记忆网络（LSTM）等，虽然能处理非线性问题，但存在泛化能力弱、易过拟合或对局部波动敏感等缺陷（Hyndman等，2018）。在此背景下，集成学习方法凭借其“多模型协同”的核心思想，通过组合多个基学习器的预测结果，有效弥补了单模型的局限性，为非平稳序列预测提供了更鲁棒、精准的解决方案。本文将系统阐述非平稳序列与集成学习的基础理论，剖析集成学习适配非平稳序列预测的核心逻辑，介绍典型的集成学习方法及优化策略，并结合实际应用案例展示其价值，最后对未来发展方