《风险管理》银行从业资格考试(中级)备考策略解析(2026年).docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)应考重点

一、风险管理理论与框架

风险的基本概念

定义：银行面临的各种潜在损失的可能性，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。

风险特征：客观存在性、普遍性、可管理性、收益与风险的对称性。

风险分类：

信用风险：交易对手未能履行合同义务（如未按时还本付息）带来的风险。关注点：客户信用评级、抵质押物、担保等。

市场风险：由于市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）的变动导致银行表内、表外业务发生损失的风险。关注点：风险敞口、波动性、敏感性、压力测试。

操作风险：由于内部流程、人员、系统或外部事件（如欺诈、自然灾害、监管变化）导致损失的风