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金融行业风控部风控员市场风险限额手册（执行版）

第1章总则

1.1目的手册目的

市场风险限额手册是风控部门实施风险管理的核心工具之一。其根本目的在于通过建立系统化的限额体系，有效约束业务部门的交易行为，防止因过度冒险导致巨额损失。当市场剧烈波动时，合理的限额能够为机构提供一道防火墙。例如，2008年金融危机中，部分未设置有效市场风险限额的金融机构遭受了毁灭性打击，这一历史教训深刻揭示了限额管理的重要性。手册旨在明确限额设定标准、审批流程和监控机制，确保各项限额措施既能够覆盖潜在风险，又不妨碍正常的业务发展。具体而言，它需要解决两个关键问题：一是如何科学量化风险暴露；二是如何设定具有前瞻性的限额水平。

1.2适用范围适用范围

本手册适用于金融公司所有涉及市场风险的业务部门及分支机构。具体包括但不限于：投资银行部负责的利率衍生品交易、资产管理部管理的公募及私募产品、国际业务部进行的跨境货币互换，以及自营投资部持有的股票、债券和期货头寸。特别需要强调的是，境外子公司在执行本手册时，其限额标准不得低于母公司规定的最低要求。对于创新业务，如场外衍生品定制交易，应在完成压力测试后临时豁免部分限额，但需提交专项说明。所有限额的调整必须经过风险委员会批准，确保风险偏好的一致性。需要注意的是，操作风险和信用风险限额虽在本公司其他制度中另有规定，但与市场风险限额存在交叉影响，需建立联动调整