Ch4-3协方差、相关系数及矩（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（大连理工第三版）.pdfVIP

第四章随机变量的数字特征

4.3协方差、相关系数及矩

第四章随机变量的数字特征

4.3协方差、相关系数及矩

内容摘要:对于二维随机变量(X,Y),我

们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外,还

需研究描述X与Y之间相互关系的数字特征.

有关这方面的数字特征有协方差、相关系数

和各阶矩.

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4.3.1提出问题

1.如何分析两个随机变量之间的

相互关系呢?

2.如何刻画两个随机变量之间线性相关

的程度呢?

4.3.2预备知识

1.数学期望,方差,标准差;

2.线性函数,矩阵及对称矩阵.

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4.3.3提出概念

定义1量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为

随机变量X与Y的协方差