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金融信贷风控部风控员信贷风险审核手册（执行版）

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险定义

信贷风险究竟是什么？简单来说，它是借款人因各种原因无法按时足额偿还贷款本息的可能性。但在金融实践中，这种可能性并非抽象概念，而是可以用概率模型量化评估的变量。例如，某笔500万元的小企业贷款，若其违约概率（PD）经模型测算为3%，则意味着在大量同类贷款中，平均每100笔会有3笔发生违约。这种量化能力正是风险管理的核心价值所在——将模糊的不确定性转化为可管理的预期损失（EL）。信贷风险本质上是一种信用损失风险，其表现形式包括部分或全部贷款本金损失、利息损失以及为实现债权而产生的额外费用，如催收成本、诉讼费等。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类体系直接决定了风控策略的针对性。通常可从三个维度展开：按风险来源划分，可分为信用风险（最核心的部分，如还款意愿和还款能力问题）、市场风险（利率、汇率等宏观因素变动）、操作风险（内部流程或系统缺陷导致损失）、流动性风险（银行自身资金周转困难）。以某制造业企业贷款为例，若其主要风险是订单取消导致经营现金流中断，则属于典型的信用风险中的经营风险；若因原材料价格暴跌使抵押物价值缩水，则转化为市场风险与抵押物风险交叉的范畴。

按风险发生阶段划分，包括贷前风险（客户准入阶段）、贷中风险（授信审批过程）和贷后风险（资金发放后的监控）。实践中，超过60%的信贷风