《风险管理》银行从业资格考试(中级)复习重点精析(2026年).docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)备考重点

《风险管理》是银行从业资格考试中的核心科目，旨在考察考生对银行主要风险类型、风险识别、计量、监控和控制方法的理解，以及对相关监管要求的掌握。中级难度相较于初级略有提高，更侧重于深入理解和应用。

一、核心概念与框架

风险管理的基本原理与流程：

风险管理的目标（经营目标、安全目标、合规目标）。

风险管理的流程（风险识别、风险计量/评估、风险监测、风险控制）。

风险偏好的设定与管理。

风险管理组织架构与职责：

银行董事会及专门委员会在风险管理中的职责。

高级管理层对风险管理的职责。

风险管理职能部门（合规部门、风险管理部门、内部控制部门）的职责划分。

各业务部门的风险管理职责。

各国监管机构（如原银监会现在分业监管体系）对银行风险管理的要求概述。

二、主要风险类型与管理

信用风险：

核心概念:交易对手方未能履行合同义务的风险。

主要子类型:

信用评级变更风险。

违约风险。

信用利差风险。

交叉违约风险。

信用支持（如担保、信用衍生品）相关的风险。

计量方法:

基础计量方法:利用历史数据或专家判断进行简单测算。

高级计量法:如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）的内部评估方法（可能涉及打分卡、打赌卡等模型）。

内部评级法:（尤其是《巴塞尔II/III》和《指引》的背景）包括内部评级法初级法、内部评级法高级法及其与