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2026年金融投资风险控制测试题含风险评估方法

一、单选题（每题2分，共20题）

说明：请选择最符合题意的选项。

1.在金融投资风险评估中，敏感性分析主要衡量的是（）。

A.投资组合对市场波动反应的幅度

B.投资项目现金流的不确定性

C.信用风险暴露的程度

D.投资组合的久期风险

2.以下哪种风险评估方法适用于评估投资组合的整体市场风险？（）

A.情景分析

B.VaR（风险价值）模型

C.信用评分法

D.敏感性分析

3.根据巴塞尔协议III，银行对信用风险暴露的权重计算中，违约概率（PD）是指（）。

A.债务人无法偿还任何债务的可能性

B.债务人仅延迟偿还短期债务的概率

C.债务人仅延迟偿还长期债务的概率

D.债务人部分违约的可能性

4.在投资风险评估中，压力测试与情景分析的主要区别在于（）。

A.压力测试基于历史数据，情景分析基于假设

B.压力测试考虑极端事件，情景分析不考虑极端事件

C.压力测试适用于单一资产，情景分析适用于组合

D.压力测试无需量化模型，情景分析需要量化模型

5.以下哪种风险不属于投资组合的系统性风险？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.操作风险

6.根据险准备金计算公式，预期损失（EL）等于（）。

A.累计损失×违约损失率

B