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2026年投资风险管理师专业知识测试题目

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某金融机构在评估一笔房地产抵押贷款的风险时，发现借款人信用评级为BBB，贷款抵押房产的市场价值下降15%。根据巴塞尔协议III的要求，该贷款的信用风险权重应至少为（）。

A.100%

B.50%

C.35%

D.20%

2.某对冲基金采用VIX指数进行风险管理，当前VIX指数为25，基金管理者预计短期内市场波动率将上升至30。若基金持有100万美元的VIX期货合约，每点合约价值为50美元，则该基金需（）。

A.卖出2手合约以对冲风险

B.买入2手合约以对冲风险

C.卖出4手合约以对冲风险

D.买入4手合约以对冲风险

3.某中国企业计划在2026年发行美元债券，当前美元利率为2.5%，但市场预期未来美联储将加息75基点。若该企业采用利率互换（IRS）进行风险对冲，则其应（）。

A.支付固定利率，收取浮动利率

B.收取固定利率，支付浮动利率

C.支付浮动利率，收取固定利率

D.收取浮动利率，支付固定利率

4.某银行持有大量欧元资产，但担心欧元贬值。若该银行采用远期外汇合约进行对冲，当前欧元兑美元汇率为1:1.10，远期贴水为100基点。则该银行未来以1欧元兑换（）。

A.1.12美元

B.1.10美元

C.1.0