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金融风控行业风控部风控员风险识别手册（执行版）

第1章风控基础知识

1.1风险定义与分类

风控的本质是什么？简单来说，风险就是不确定性带来的损失可能。在金融风控领域，风险并非抽象概念，而是可以用概率和损失金额量化的对象。例如，一笔贷款的违约概率（ProbabilityofDefault,PD）和违约损失率（LossGivenDefault,LGD）就能直接刻画其信用风险。从业3-5年的风控员会发现，风险识别的核心在于将模糊的业务场景转化为可度量的指标体系。

风险分类没有绝对统一的标准，但常见的维度包括：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等。信用风险是最受金融风控关注的领域，尤其对于贷款业务，其核心是评估交易对手的履约能力。市场风险则关注资产价格波动对收益的影响，比如利率变动导致债券价值下跌。操作风险更侧重内部流程——2019年某银行因系统故障导致的超千万元差错，就是典型的操作风险案例。流动性风险强调的是机构在压力情景下满足资金需求的能力，而合规风险则涉及监管红线。

实践中，风险分类往往需要交叉使用。一笔不良贷款既是信用风险事件，也可能触发合规风险，因为可能违反了反洗钱规定。资深风控专家常采用矩阵模型，按风险类型和业务线双重维度进行管理。例如，信贷业务需重点监控信用风险和操作风险，而投资业务则需平衡市场风险与流动性风险。

1.2风险管理框架