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2026年金融风险管理师考试题含风险评估与投资策略

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在风险评估中，敏感性分析主要用于衡量什么因素的变化对投资组合价值的影响？

A.市场利率

B.股票价格波动

C.信用风险

D.流动性风险

2.某投资者持有某国国债，该国政治稳定性下降，导致该国货币贬值风险增加。这种风险属于：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

3.在投资策略中，均值-方差优化的核心目标是什么？

A.最大化收益

B.最小化风险

C.平衡收益与风险

D.降低交易成本

4.某公司债券的信用评级从AA下降至A，投资者应如何应对？

A.持有债券等待升值

B.立即卖出债券以规避风险

C.增加对该公司债券的投资

D.减少对该公司债券的投资

5.在投资组合管理中，分散投资的主要目的是什么？

A.提高投资回报率

B.降低投资组合波动性

C.减少交易费用

D.增加流动性

6.某金融机构使用VaR（风险价值）模型进行市场风险对冲，设定95%置信水平下的1天VaR为1亿元，这意味着在95%的概率下，未来1天的投资组合损失不超过多少？

A.1亿元

B.0元

C.0.05亿元

D.无法确定

7.在投资策略中，市场中性策略的核心是什么？

A.最大化市场收益

B.避免市场风险