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计量经济学论文

其中，CONS_t表示第t期的居民人均实际消费支出；INC_t表示第t期的居民人均实际可支配收入；CPI_t表示第t期的居民消费价格指数；R_t表示第t期的实际利率；SOC_t表示第t期的社会保障水平；CDR_t和ODR_t分别表示第t期的少儿抚养比和老年抚养比；α_0为常数项，α_1至α_6为各解释变量的系数；μ_t为随机扰动项。

若采用面板数据模型，还需考虑个体效应和时间效应，模型形式可调整为固定效应模型或随机效应模型，并通过F检验和Hausman检验进行选择。

四、实证结果与分析

（一）描述性统计

首先，对所有变量进行描述性统计，包括样本观测值数量、均值、标准差、最小值和最大值，以初步了解各变量的分布特征和数据质量。例如，居民人均消费支出和人均可支配收入的均值和标准差可以反映其平均水平和波动情况；物价指数的均值可以反映样本期内的平均通胀水平。

（二）相关性分析

在进行回归分析之前，对各解释变量之间以及解释变量与被解释变量之间进行Pearson相关系数检验，以初步判断变量间的线性关系方向和强度，并检验是否存在严重的多重共线性问题。若某些解释变量之间的相关系数绝对值过高（如超过0.8），则需要考虑通过剔除变量、主成分分析或差分等方法进行处理。

（三）回归结果与解读

1.基准模型回归

运用最小二乘法（OLS）对上述基准模型进行估计，报告各变量