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2026年金融投资分析师考试题库含风险评估与资产配置

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在评估某公司债券的信用风险时，分析师最关注的财务指标是？

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.资产负债率

D.营业增长率

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的核心框架？

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.因子模型

C.有效市场假说（EMH）

D.均值-方差优化

3.假设某股票的Beta系数为1.5，市场预期收益率为10%，无风险收益率为2%，根据CAPM模型，该股票的预期收益率应为？

A.12%

B.13%

C.15%

D.17%

4.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司管理层变动风险

B.利率波动风险

C.供应链中断风险

D.产品质量丑闻风险

5.在资产配置中，以下哪种策略最适合风险厌恶型投资者？

A.高比例股票配置

B.高比例债券配置

C.60%股票+40%债券

D.100%现金配置

6.VaR（风险价值）模型的主要缺陷是？

A.无法量化尾部风险

B.假设市场收益率分布对称

C.计算复杂度高

D.依赖历史数据

7.以下哪种方法可以用于评估投资组合的下行风险？

A.标准差

B.均值-方差优化

C.压力测试

D.VaR

8.在投资组合管理中，以下哪种方法