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期权业务测试题

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分。每题只有1个正确选项，多选、错选、不选均不得分）

1.以上交所上市的上证50ETF认购期权为例，投资者T日买入1张合约单位为10000份、行权价2.6元的认购期权，T+2日日终提交行权申报，行权日当天上证50ETF二级市场收盘价为2.92元，若不考虑交易成本和行权费用，该投资者行权后的内在收益总额为多少？

A.2000元B.3200元C.3000元D.4000元

2.根据中国证监会及沪深交易所股票期权投资者适当性管理规则，个人投资者首次开通股票期权交易权限前，20个交易日日均证券类资产余额（不含融资融券渠道借入的资金和证券）不得低于多少？

A.30万元B.50万元C.100万元D.500万元

3.中国金融期货交易所上市的沪深300股指期权合约，合约乘数为每点对应100元人民币，其最小价格变动单位为？

A.0.1指数点B.0.5指数点C.0.2指数点D.1指数点

4.期权希腊字母体系中，用于衡量期权价格随剩余到期时间缩短而变动的敏感度指标是？

A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta

5.某投资者持有120万元市值的沪深300ETF现货多头头寸，为完全对冲现货端的价格下跌风险，拟通过买入对应标的认沽期权构建Delta中性保险组合。若当前该认沽