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2026年金融风险管理师考试专业知识点速记题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.题干：在信用风险建模中，以下哪种方法最适用于评估大型企业集团的集中度风险？

A.单一风险值法（VaR）

B.集中性风险度量（ConcentrationRiskMeasure）

C.压力测试法

D.敏感性分析

答案：B

解析：集中性风险度量直接针对集团内部关联企业的风险暴露，适用于大型企业集团。

2.题干：某银行采用巴塞尔协议III的内部评级法（IRB），其12个月PD（违约概率）的最小估计值是多少？

A.0.01%

B.0.03%

C.0.05%

D.0.02%

答案：C

解析：根据IRB要求，PD估计值不得低于0.05%，以反映系统性风险。

3.题干：在操作风险管理中，以下哪项属于“七种风险源”中的“错误”？

A.恶意内部欺诈

B.不当授权

C.系统故障

D.自然灾害

答案：B

解析：不当授权属于人为操作失误，是“错误”风险源的一种。

4.题干：某跨国银行需计算美元计价的债券投资组合的汇率风险，应采用哪种方法？

A.货币净敞口分析（GNA）

B.汇率敏感性分析

C.有效汇率法

D.经济价值头寸（EVP）

答案：A

解析：GNA适用于多币种组合的净敞口量化。

5.题干：在市场风险监管中，巴塞尔协议III要求