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国盛证券-固定收益专题：利率短期预测的模型构建——基于四维信息框架-260917.pdfVIP

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  • 2026-09-24 发布于内蒙古
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国盛证券-固定收益专题：利率短期预测的模型构建——基于四维信息框架-260917.pdf

    证券研究报告|固定收益专题

    gszqdatemark

    20260917

    年月日

    固定收益专题

    利率短期预测的模型构建——基于四维信息框架

    本文提出一种基于四维信息驱动的利率短期预测框架，借鉴“分而治之”作者

    的集成学习思想，将利率预测问题按照信息维度进行先验性拆解，针对传

    统端到端模型在利率短期预测中面临的数据频率错配、先验知识缺失与震分析师杨业伟

    荡市识别困难等系统性局限，构建四类子模型分别提取不同维度的利率驱执业证书编号：S0680520050001

    动信号，并通过XGBoost元模型进行多源信息非线性融合，输出明日利率邮箱：yang

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