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深度学习LSTM模型在股指期货价格预测中的超参数调优

一、研究背景与问题提出

（一）股指期货价格预测的现实价值与技术演进

股指期货作为资本市场中兼具价格发现、风险管理与资产配置功能的核心衍生工具，其价格波动与宏观经济走势、市场资金情绪、投资者结构变化等多重因素深度关联，对其价格走势的有效预测，既是投资者构建交易策略、管控投资风险的核心需求，也是监管部门监测市场异常、防范系统性风险的重要参考依据。早期的股指期货价格预测多依托线性计量模型展开，这类模型对数据的平稳性假设较强，难以有效捕捉价格序列中广泛存在的非线性特征、长记忆性与波动率聚集效应，尤其是在市场出现风格切换、极端波动等结构性变化时，预测偏差往往会出现非线性放大（张维等，2018）。随着机器学习技术的发展，支持向量机、随机森林等模型被逐步引入金融时序预测领域，一定程度上提升了对非线性关系的拟合能力，但这类模型缺乏对序列时间依赖关系的专门设计，难以有效挖掘价格序列中存在的长期关联规律。

（二）LSTM模型的适配性与应用瓶颈

作为循环神经网络的重要变体，长短期记忆网络（LSTM）通过输入门、遗忘门、输出门的独特门控结构，有效解决了传统循环神经网络在长序列训练中存在的梯度消失、梯度爆炸问题，能够更精准地保留和提取长时序样本中的关键依赖信息（HochreiterSchmidhuber，1997）。这一特性与股指期货价格序列存在长短