有限体积法在金融衍生品定价中的应用.docxVIP

有限体积法在金融衍生品定价中的应用

一、引言

随着全球金融市场的不断深化，金融衍生品作为风险管理与资产配置的核心工具，其市场规模持续扩张，品种也日益复杂多样（国际清算银行，某年）。准确、高效的衍生品定价不仅是金融机构开展业务的基础，也是维护市场稳定、防范系统性风险的关键环节。在衍生品定价领域，传统方法主要包括解析法、蒙特卡洛模拟法与有限差分法，但这些方法在面对复杂衍生品结构、多因子定价模型或实时定价需求时，往往存在精度不足、效率低下或适用范围有限的问题。

有限体积法作为一种起源于计算流体力学的数值计算方法，凭借其天然的守恒性、出色的稳定性与对复杂边界的适应性，逐渐被引入金融衍生品定价领域，并展