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数量金融期末考试试题及详细参考答案

适用专业：金融工程、数量金融、金融学（数理方向）

考试时长：120分钟

满分：100分

考试说明：本试卷为闭卷考试，可使用计算器；不允许查阅公式手册及电子资料；计算结果保留2-4位小数。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.金融资产收益率满足正态分布是金融量化建模的基础假设之一，下列关于正态收益率分布的说法，正确的是（）

A.实际金融资产收益率的尖峰厚尾特征与正态分布特征完全一致

B.正态分布的偏度为0、峰度为3

C.正态分布可以精准刻画极端金融风险事件

D.对数收益率不服从正态分布时，简单收益率一定服从正态分布

2.在布朗