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供应链系统性风险压力测试与情景模拟

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、供应链系统性风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1供应链系统性风险的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2供应链系统性风险的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3供应链系统性风险的影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、供应链系统性风险压力测试方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1压力测试的概念与原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2压力测试的类型与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3压力测试的关键指标与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、供应链系统性风险情景模拟技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1情景模拟的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2情景模拟的方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．