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2026年金融风险管理师考试模拟题：金融风险评估与控制策略

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在中国银行业，巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率最低为多少？

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

2.以下哪项不属于操作风险的主要来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统失灵

3.在中国保险业，保险公司需要计提的未决赔款准备金通常采用哪种方法？

A.逐案估计法

B.比例法

C.线性回归法

D.蒙特卡洛模拟法

4.以下哪种指标最适合衡量银行的流动性风险？

A.资产负债率

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本充足率（CAR）

D.营业利润率

5.在中国股市，系统性风险通常通过以下哪个指标来衡量？

A.单只股票的β系数

B.市场指数的波动率

C.个股的市盈率

D.交易量的变化率

6.以下哪种方法不属于信用风险的量化模型？

A.违约概率（PD）模型

B.违约损失率（LGD）模型

C.风险价值（VaR）模型

D.违约风险暴露（EAD）模型

7.在中国银行业，银行需要计提的贷款损失准备金通常采用哪种方法？

A.逐案损失法

B.比例法

C.回归分析法

D.神经网络法

8.以下哪种策略不属于市场风险的控制策略？

A.使用止损订单

B.分散投资

C.对冲