原版海龟交易法则（1983 官方完整版 无删减权威原文）.pdfVIP

原版海龟交易法则（1983官方完整版-无删减权威原文）

说明：本文为理查德•丹尼斯1983年原版海龟实验完整规则，来自官网原始文档，无

后人优化、无改编、无网红改版，是最正统、可直接回测、考证、学习的原版体系。

核心定位：纯趋势跟踪系统，完整覆盖交易五要素：选品、仓位、入场、止损、出场。

一、核心基础概念（原版唯一风控核心）

1.实波动幅度N（20日ATR）

海龟使用20日平均实波幅ATR,记作N,用于统一所有品种波动率、标准化仓位、

止损、加仓、出场。

实波幅TR=max（当日最高.当日最低，|当日最高■昨日收盘价|,|当日最低■昨日收盘

价I）

N=最近20日TR的移动平均值

2.原版头寸单位Unit（核心精髓）

海龟不固定手数，用波动率自适应仓位，保证每笔交易风险等值：1个Unit承担账户

净值1%的波动风险。

原版公式（唯一正统）

Unit=（账户净值x1%）（Nx每点价值）

含义：每1个单位，对应市场波动1倍N时，账户波动1%资金。

二、两套独立交易系统（原版双系统并行）

海龟同时跑两套趋势系统，系统1抓短期突破、系统2抓中长期大趋势，互不冲突、

同时持仓。

系统一：短期突破系统（20日突破）

入场规则

多头：价格突破前20日最高价1个最小价位一开多1Un