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2026年投资经理考试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在进行投资组合管理时，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险的过程。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，_________是指投资者对承担单位风险所要求的补偿。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被完全反映在资产价格中，因此_________。

4.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定时间范围内可能遭受的最大损失的方法，其计算通常基于_________分布。

5.债券的久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变化的_________。

6.在股票投资中，_________是指通过分析公司的基本面，如财务报表、行业地位和竞争优势等来选择股票的投资策略。

7.投资组合的贝塔系数是衡量投资组合相对于市场整体波动性的指标，贝塔系数大于1表示投资组合的波动性_________市场。

8.资产配置是指根据投资者的风险偏好和投资目标，将资金分配到不同类型的资产中，常见的资产类型包括_________、_________和_________。

9.在进行投资分析时，_________是指通过统计方法分析历史数据，以预测未来趋势的方法。

10.期权是一种金融衍生品，赋予买方在未来某个时间以特定价格买入或卖出某种资产的权